Abstract

KOEGELENBERG, D.J.C  and  VAN VUUREN, J.H.. Heterogeneous trading strategy ensembling for intraday trading algorithms. S. Afr. J. Ind. Eng. [online]. 2023, vol.34, n.3, pp.156-169. ISSN 2224-7890.  http://dx.doi.org/10.7166/34-3-2951.

Sedert die ontstaan van algoritmiese handel gedurende die middel-1970s, is aansienlike hulpbronne en tyd deur die finansiële sektor aan die ontwikkeling van handelsalgoritmes toegewy in die hoop om 'n mededingende voordeel bo menslike handelaars te verkry. 'n Oorvloed handelsalgoritmes is in die literatuur voorgestel; elke algoritme is uniek in sy ontwerp, maar min klem is geplaas op die heterogene samestelling van handelstrategieë. In hierdie artikel stel ons 'n handelstrategie ensemble-metode voor om drie verskillende domein-spesifieke handelstrategieë te kombineer: 'n deterministiese strategie, 'n stogastiese strategie en 'n masjienleerstrategie. Die doel van die handelstrategie-ensemble is om 'n toepaslike afruiling tussen die opbrengsvlakke en die risikoblootstelling van 'n handelaar te vind. Ons implementeer die strategie oor verskillende historiese forex-geldeenheidspaar-datastelle in 'n poging om die handelstrategie-ensemble te bekragtig, en ons ontleed die resultate deur toepaslike opbrengs- en risikoprestasiemaatstawwe te gebruik.

        · abstract in English     · text in English     · English ( pdf )