SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.25 número3A farm site development method: Creating a roadmap towards site saturationPrioritising maintenance improvement opportunities in Physical Asset Management índice de autoresíndice de assuntospesquisa de artigos
Home Pagelista alfabética de periódicos  

Serviços Personalizados

Artigo

Indicadores

Links relacionados

  • Em processo de indexaçãoCitado por Google
  • Em processo de indexaçãoSimilares em Google

Compartilhar


South African Journal of Industrial Engineering

versão On-line ISSN 1012-277X

Resumo

EBRAHIMI, S.B.  e  OLYAEE, F.R.. A new multivariate nonlinear model to handle the volatility transmission. S. Afr. J. Ind. Eng. [online]. 2014, vol.25, n.3, pp. 140-153. ISSN 1012-277X.

Die wisselvalligheid van die aandeelprys is 'n belangrike kwessie vir aandelemarkte. Die stogastiese aard van dié wisselvalligheid beïnvloed besluitnemers op 'n groot skaal en die voorspelling van die wisselvalligheid kan die besluitneming verbeter. 'n Nuwe, meerveranderlike gedeeltelik geïntegreerde veralgemeende outoregressiewe voorwaardelike heteroskedastisiteit (MFIGARCH) model word voorgestel om die wisselvalligheid in aandeelpryse te hanteer. In hierdie model word, onder andere, 'n langtermyn parameter oorweeg en beraam. Vir die beraming van parameters in hierdie nie-lineêre model word die maksimum waarskynlikheidsmetode (wat opgelos kan word deur middel van standaard ekonometriese pakkette) toegepas. Hierdie pakkette is egter oneffektief wanneer die model vergroot. Dus word meta-heuristiese, wat optimale of bynaoptimale oplossings stogasties soek, ingespan. Die welbekende partikel swerm optimering metode word gebruik vir die oplos van die voorgestelde meerveranderlike model. Die hoof doel van hierdie studie is om die nuwe meerveranderlike model om die wisselvalligheid in aandeelprys aan te spreek, bekend te stel en om effektiewe parameter beraming deur middel van partikel swerm optimering toe te pas.

        · resumo em Inglês     · texto em Inglês

 

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License