SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.22 número1Developing a modular portfolio selection model for short-term and long-term market trends and mass psychologyImproved communication between manufacturing robots índice de autoresíndice de assuntospesquisa de artigos
Home Pagelista alfabética de periódicos  

Serviços Personalizados

Artigo

Indicadores

Links relacionados

  • Em processo de indexaçãoCitado por Google
  • Em processo de indexaçãoSimilares em Google

Compartilhar


South African Journal of Industrial Engineering

versão On-line ISSN 1012-277X

Resumo

RAO, K.S. Madhava  e  MOSEKI, K.K.. Analysing volatility in equity indices – A Markov approach for Botswana domestic company indices. S. Afr. J. Ind. Eng. [online]. 2011, vol.22, n.1, pp. 83-98. ISSN 1012-277X.

Op die terrein van die finansiële ekonomie het die vooruitskatting van volatiliteit in die aandeelindekse en wisselkoerse baie aandag getrek oor die afgelope twee dekades. Verskeie tradisionele ekonometriese vooruitskattingsmodelle baseer die vooruitskatting van opbrengste op 'n puntvooruitskatting van die wisselvalligheid. Die bydrae van hierdie artikel is om 'n alternatiewe metode voor te stel vir die modellering. Volgens die model word die volatiliteit van opbrengste gekategoriseer op grond van die gemiddelde opbrengste en die standaardfout. Dit skep geleetheid vir die toepassing van 'n Markov-model. Die model sal akademici, beleggers en analiste interesseer.

        · resumo em Inglês     · texto em Inglês     · Inglês ( pdf )

 

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License