Resumen

JASEMI, M.  y  KIMIAGARI, A.M.. Developing a modular portfolio selection model for short-term and long-term market trends and mass psychology. S. Afr. J. Ind. Eng. [online]. 2011, vol.22, n.1, pp.67-82. ISSN 2224-7890.

In 'n poging om aandelemarkte te modelleer het verskeie navorsers portefeulje-seleksie-modelle ontwikkel om beleggers se tevredenheid te maksimiseer. Desnieteenstaande word meer akkurate en omvattende modelle benodig. Die ontwikkeling van hierdie modelle word bemoeilik deur die onvoorspelbare ekonomiese, sosiale en politiese veranderlikes wat aandelemarkte se gedrag raak. In hierdie artikel word 'n nuwe model voorgehou wat bestaan uit drie modules vir portefeulje-optimisering. Die eerste module bepaal die doelmatigheidsgrens op 'n nuwe metode; die tweede hou 'n intelligente meganisme voor om transaksieseine te lewer terwyl die derde module die uitsette van die eerste twee modules integreer. Sommige van die belangrike eienskappe van die model wat dit van ander onderskei is: 1) konsiderasie van die beleggers se emosies - die sielkunde van die mark - wat ontstaan vanweë die genoemde faktore; 2) betekenisvolle verslapping van die vereenvoudigende aannames oor market en aandele; en 3) verhoogde sensitiwiteit tot nuwe data.

        · resumen en Inglés     · texto en Inglés     · Inglés ( pdf )